Estudio numérico del modelo de Heston: Método de diferencias finitas (Spanish Edition)

Formato: Paperback

Idioma: Spanish

Páginas: 80

Editor: Editorial Académica Española (May 20, 2014)

ISBN: 3848462443

Formato: PDF / Kindle / ePub

Tamaño: 7.5 MB

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El objetivo crucial de este trabajo es hacer una descripción de las soluciones numéricas de este modelo y proponer un esquema numérico alternativo en diferencias finitas explícito que sea positivo, monótono, conservativo, estable, consistente y convergente, que permita resolver numéricamente el modelo de Heston a bajo costo computacional y de fácil implementación. En el capítulo 1 se presentan algunos preliminares del cálculo estocástico, como son el Movimiento Browniano, integrales estocásticas, y l. a. formulation de Itô entre otros. En el capítulo 2 realiza los angeles descripción de los modelo de Black-Scholes, Heston y se realiza l. a. deducción de l. a. ecuación en derivadas parciales que representa el precio de una opción en ambos modelos.El capítulo three corresponde al Método de Diferencias Finitas, aquí se explican las características del método y describen las fórmulas de aproximación para primeras y segundas derivadas parciales que se usaran en el capitulo five. En el capítulo four se presentan analizan algunas de las soluciones numéricas bajo el esquema en diferencias finitas que se han planteado para resolver el modelo de Heston.Finalmente en el capitulo 6 se presentan resultados experimentales.

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3 Comments

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